Введение в нечеткую логику 4


Глава 1 Глава 2


Центральный вопрос . какова ожидаемость тех или иных сценариев в
перспективной картине существования корпорации. И вот здесь
исследователи начинают вводить веса сценариев в интегральной картине,
причем эти веса имеют вероятностный смысл. При этом сразу возникает два
вопроса:
на каком основании эти веса устанавливаются;
все ли потенциальные сценарии развития корпорации и ее окружения
учтены в интегральной картине.
Честный ответ на эти два вопроса неутешителен: не хватает оснований
для назначения весов в свертке сценариев, не все сценарии учтены, да и
учесть их все не представляется возможным.
Можно перейти из дискретного пространства сценариев в
непрерывное, заменив дискретное весовое распределение факторов
непрерывной плотностью распределения. Имея такие распределения на
входе в модель, можно точно или приближенно восстановить распределение
выходных параметров модели (например, финансовых показателей). И такой
путь, снимая проблему ограниченности сценариев, не снимает другую
проблему . обоснованности модельных вероятностных распределений.
Если рассматривать классическое понимание вероятности, то прежде
всего такая вероятность вводится как частота однородных событий,
происходящих в неизменных внешних условиях. В реальной экономике нет
ни однородности, ни неизменности условий. Даже два предприятия,
принадлежащие к одной отрасли и работающие на одном и том же рынке,
развиваются по-разному в силу внутренних особенностей. Так, успешный
менеджмент одной такой компании приводит ее к успеху, а неуспешный
менеджмент другой . к банкротству. На уровне «черных ящиков» обе
компании могут выглядеть одинаково, однородно, но при раскрытии
информации о компаниях, при детализации вся однородность пропадает.
Не сохраняется однородность и с течением времени. Так,
американский фондовый рынок образца 2002 года . это вовсе не то же
самое, что рынок образца 1999 года (до рецессии). Кардинально различны
все макроэкономические параметры. Ясно, что рынку до кризиса может быть сопоставлена одна сценарно-вероятностная модель, а для после кризисного
рынка она будет совсем другой: изменятся как сами сценарии, так и их веса.



- Начало - - Назад - - Вперед -