керченский мост последние новости | кривой рог новости | Топовый процессор линейки AMD Ryzen 7 установил новый мировой рекорд

Актуарное моделирование пенсионных фондов 2


Глава 1 Глава 2

Возникает резон и все остальные описания актуарной модели привести
к одному из предложенных видов. Это возможно сделать, прибегая к
следующему алгоритму:
1. Если исходная модель . это последовательность случайных величин с
классическими вероятностными распределениями, то это частный
случай вида А, когда треугольно-нечеткие параметры распределений
становятся четкими (обычными действительными числами).
2. От вида А к виду B можно перейти так. Пусть случайная величина
имеет распределение с треугольными параметрами r (первый
начальный момент распределения) и
(корень квадратный из
второго центрального момента распределения). Точка после символа
( A ) означает, что рассматривается треугольное нечеткое число или
нечеткая функция (последовательность). От предложенного вида А к
виду B можно перейти по формуле:



часть информации, содержащуюся в распределениях, зато резко выигрываем
в простоте представления и решения задачи. Поэтому далее будем излагать
задачу управления инвестициями пенсионного фонда в простейшей
постановке вида B.


- Начало - - Назад - - Вперед -